Сравнение FFRHX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRHX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.44% соответственно.
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRHX и FHYSX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
FFRHX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
FFRHX
FHYSX
Сравнение FFRHX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRHX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.71 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.43 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.73 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 11.03 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRHX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.84 | 0.62 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FFRHX и FHYSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и FHYSX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и FHYSX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRHX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -21.45% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.50% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -16.93% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -21.45% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.77% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.61% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и FHYSX
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.65%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRHX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.38% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.43% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.79% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 5.20% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.77% | -1.64% |