PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с FGLGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.91%/yr vs 16.13%/yr for FGLGX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 4.91% против 16.13% соответственно.

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.24%
1 год
5.90%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.42%
10 лет*
4.91%

FGLGX

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.01%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.36%
3 года*
25.71%
5 лет*
16.39%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.82%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.01%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Correlation

The correlation between FFRHX and FGLGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г.

0.30

The correlation between FFRHX and FGLGX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX

Доходность на риск

FFRHX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.38

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
3.27

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.43

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

3.16

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

14.42

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.97

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.88

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.87

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FGLGX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FGLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-36.42%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-9.43%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-18.75%

+15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-21.21%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

-36.42%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.14%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.78%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.06%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FGLGX

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.43%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

9.63%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

12.52%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

16.92%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

18.38%

-14.24%

Сравнение комиссий FFRHX и FGLGX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FGLGX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности FGLGX в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.11%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and FGLGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGLGX has higher volatility (3.43%) compared to FFRHX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs FGLGX's -36.42%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор