PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRAX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRAX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRAX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		-0.66%5.28%6.83%11.35%-1.77%4.83%1.38%8.19%-0.09%3.52%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.22% соответственно.

FFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.62%

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FFRAX:
FFRAX с FFRHXFFRAX с FFHCXFFRAX с PRFRXFFRAX с AGZDFFRAX с PAFRXFFRAX с EIFAXFFRAX с BHYIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий FFRAX и VWEHX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

FFRAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRAX
Ранг доходности на риск FFRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRAXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.01

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

3.02

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.72

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

10.98

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRAX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRAXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.82

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.87

+0.28

Корреляция

Корреляция между FFRAX и VWEHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и VWEHX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		6.48%7.12%6.69%7.24%3.57%2.47%3.56%4.86%4.42%3.77%4.14%3.42%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и VWEHX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRAXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-30.17%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.52%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-13.83%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.21%

-19.69%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.44%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-4.30%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и VWEHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRAXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.46%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.27%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

3.43%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

4.86%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.26%

-1.14%