Сравнение FFRAX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRAX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRAX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRAX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A | -0.66% | 5.28% | 6.83% | 11.35% | -1.77% | 4.83% | 1.38% | 8.19% | -0.09% | 3.52% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.15% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRAX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции FFRAX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.33% соответственно.
FFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.62%
SPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRAX и SPHY
FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
FFRAX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FFRAX
SPHY
Сравнение FFRAX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRAX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.96 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.82 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 9.48 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | 0.62 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.67 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.63 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FFRAX и SPHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRAX и SPHY
Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности SPHY в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRAX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A | 6.48% | 7.12% | 6.69% | 7.24% | 3.57% | 2.47% | 3.56% | 4.86% | 4.42% | 3.77% | 4.14% | 3.42% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.36% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FFRAX и SPHY
Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -21.97% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.82% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | -15.29% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.21% | -21.97% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.85% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -2.32% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.78% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRAX и SPHY
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 0.67%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRAX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.22% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 2.88% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.50% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 7.15% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 7.97% | -3.85% |