PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRAX с PDBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRAX с PDBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFRAX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A) and PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) are both mutual funds - FFRAX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while PDBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM. Over the past 10 years, FFRAX returned 4.57%/yr vs 2.44%/yr for PDBAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FFRAX charges 0.98%/yr vs 0.76%/yr for PDBAX.

Доходность

Сравнение доходности FFRAX и PDBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRAX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PDBAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FFRAX превзошли акции PDBAX по среднегодовой доходности: 4.57% против 2.44% соответственно.

FFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.82%
3 года*
7.04%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.57%

PDBAX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.07%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRAX и PDBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		1.82%5.28%6.83%11.35%-1.77%4.83%1.38%8.19%-0.09%3.52%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		0.28%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%

Correlation

The correlation between FFRAX and PDBAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2000 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

PGIM Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с FFRAX:
FFRAX с FFRHXFFRAX с FFHCXFFRAX с AGZDFFRAX с PRFRXFFRAX с PAFRXFFRAX с EIFAXFFRAX с BHYIX
Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с MWTRXPDBAX с WCPNXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTRBPDBAX с PTTRX

Доходность на риск

FFRAX vs. PDBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRAX
Ранг доходности на риск FFRAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRAX c PDBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) и PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRAXPDBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.30

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.63
1.96

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.24

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.86

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.30

5.45

+11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRAX vs. PDBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRAX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PDBAX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRAX и PDBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRAXPDBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.30

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

0.03

+1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.46

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.09

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FFRAX и PDBAX

Максимальная просадка FFRAX за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке PDBAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRAX и PDBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRAXPDBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-21.24%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-3.07%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-5.99%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-21.01%

+14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.21%

-21.24%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.84%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-2.47%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.05%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRAX и PDBAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) составляет 0.59%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRAXPDBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

2.06%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

3.30%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

4.40%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

6.04%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

5.35%

-1.22%

Сравнение комиссий FFRAX и PDBAX

FFRAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PDBAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRAX и PDBAX

Дивидендная доходность FFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности PDBAX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		6.78%7.12%6.69%7.24%3.57%2.47%3.56%4.86%4.42%3.77%4.14%3.42%
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.32%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%

Часто задаваемые вопросы

FFRAX and PDBAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBAX has higher volatility (2.06%) compared to FFRAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, FFRAX dropped -22.21% vs PDBAX's -21.24%.

FFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRAX и PDBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор