PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFOG is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 27.65% for PBUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFOG показывает доходность 10.66%, а PBUS немного выше – 10.82%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и PBUS

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%10.05%

Correlation

The correlation between FFOG and PBUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between FFOG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и PBUS

Секторы
FFOG
PBUS

Технологии

56.0%
35.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

13.5%
11.3%

Здравоохранение

5.7%
8.6%

Промышленность

4.9%
8.6%

Финансовые услуги

2.1%
11.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Энергетика

0.7%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

FFOG
56.0%
PBUS
35.4%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
PBUS
10.1%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
PBUS
11.3%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
PBUS
8.6%

Промышленность

FFOG
4.9%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
PBUS
11.6%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
PBUS
2.3%

Энергетика

FFOG
0.7%
PBUS
3.6%

Сырьевые материалы

FFOG

-

PBUS
1.8%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

PBUS
4.8%

Недвижимость

FFOG

-

PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

FFOG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.30

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.15

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.08

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

13.93

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.30

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.80

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FFOG и PBUS

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-33.15%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-9.02%

-12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.64%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.13%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

1.99%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и PBUS

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.94%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

9.13%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

12.06%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

17.05%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

19.33%

+4.46%

Сравнение комиссий FFOG и PBUS

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и PBUS

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and PBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (4.75%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs PBUS's -33.15%.

On 1-year performance, PBUS leads with 27.65% vs 23.96% for FFOG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 27.65% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор