PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с FLJH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. FFOG is actively managed, while FLJH is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 46.83% for FLJH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.31%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.71%
1 месяц
8.59%
С начала года
20.31%
6 месяцев
18.71%
1 год
46.83%
3 года*
27.99%
5 лет*
20.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и FLJH

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.31%25.26%25.89%0.94%

Correlation

The correlation between FFOG and FLJH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов FFOG и FLJH

Секторы
FFOG
FLJH

Технологии

56.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

13.5%
7.1%

Здравоохранение

5.7%
5.9%

Промышленность

4.9%
26.6%

Финансовые услуги

2.1%
15.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Энергетика

0.7%
1.0%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

FFOG
56.0%
FLJH
17.4%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
FLJH
12.8%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
FLJH
7.1%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
FLJH
5.9%

Промышленность

FFOG
4.9%
FLJH
26.6%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
FLJH
15.9%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
FLJH
1.3%

Энергетика

FFOG
0.7%
FLJH
1.0%

Сырьевые материалы

FFOG

-

FLJH
4.3%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

FLJH
4.2%

Недвижимость

FFOG

-

FLJH
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

FFOG vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.62

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.61

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.36

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

17.09

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.62

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.75

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FLJH

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-31.51%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-10.80%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.32%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

2.75%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FLJH

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.45%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

13.38%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

17.98%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

18.51%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

19.82%

+3.97%

Сравнение комиссий FFOG и FLJH

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FLJH

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and FLJH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (4.75%) compared to FLJH (3.45%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs FLJH's -31.51%.

On 1-year performance, FLJH leads with 46.83% vs 23.96% for FFOG. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJH has performed better with a 46.83% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор