Сравнение FFNOX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFNOX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 7.28% соответственно.
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNOX и TPDAX
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FFNOX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FFNOX
TPDAX
Сравнение FFNOX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFNOX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.82 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.59 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 13.57 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFNOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FFNOX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и TPDAX
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и TPDAX
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFNOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -22.29% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -7.58% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -17.58% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.93% | -22.29% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.97% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -4.94% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.01% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и TPDAX
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFNOX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.40% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.86% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 12.29% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 10.14% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 9.87% | +4.65% |