PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNOX с TIP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both funds - FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. FFNOX is actively managed, while TIP is passively managed. Over the past 10 years, FFNOX returned 11.23%/yr vs 2.53%/yr for TIP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 11.23% против 2.53% соответственно.

FFNOX

1 день
2.29%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.17%
1 год
23.58%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.23%

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.76%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNOX и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		9.53%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.40%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Correlation

The correlation between FFNOX and TIP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

-0.03

The correlation between FFNOX and TIP shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

FFNOX vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNOXTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.37

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.11

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.34

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

7.00

+4.26

FFNOX vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и TIP

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNOXTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-14.57%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-1.98%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-4.54%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-14.51%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-14.51%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.46%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-3.43%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.66%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и TIP

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNOXTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

1.03%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

2.32%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

3.39%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

6.21%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

5.74%

+8.87%

Сравнение комиссий FFNOX и TIP

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и TIP

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.35%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FFNOX and TIP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFNOX has higher volatility (4.83%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs TIP's -14.57%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNOX и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор