PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNOX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNOX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.51% соответственно.

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с BOND

Сравнение комиссий FFNOX и PMAIX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FFNOX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.43

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.08

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.50

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

11.66

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.43

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.71

Корреляция

Корреляция между FFNOX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и PMAIX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и PMAIX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNOXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-24.12%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-7.06%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-13.97%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-24.12%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-3.10%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-2.69%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и PMAIX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNOXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.29%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

4.18%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

7.19%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

7.20%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

7.58%

+6.94%