Сравнение FFNOX с FLDR
FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both funds - FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. FFNOX is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past 5 years, FFNOX returned 8.95%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.58%.
FFNOX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.23%
FLDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFNOX и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 9.53% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -9.30% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.58% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.84% |
Correlation
The correlation between FFNOX and FLDR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between FFNOX and FLDR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNOX vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FFNOX
FLDR
Сравнение FFNOX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNOX | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.73 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 10.19 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 69.63 | -58.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и FLDR
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNOX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -12.23% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -0.47% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -0.76% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -2.33% | -23.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.35% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.07% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и FLDR
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNOX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 0.20% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 0.59% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 0.81% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 1.21% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 5.25% | +9.36% |
Сравнение комиссий FFNOX и FLDR
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и FLDR
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FLDR в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.35% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.42% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFNOX and FLDR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFNOX has higher volatility (4.83%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs FLDR's -12.23%.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFNOX и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор