PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с FFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFNOX с FFND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and FFND (The Future Fund Active ETF) are both funds - FFNOX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund. Over the past 3 years, FFNOX returned 18.24%/yr vs 20.79%/yr for FFND. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFNOX charges 0.11%/yr vs 1.00%/yr for FFND.

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и The Future Fund Active ETF (FFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у FFND с доходностью 5.23%.

FFNOX

1 день
0.33%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.69%
3 года*
18.24%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.18%

FFND

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.23%
6 месяцев
5.05%
1 год
19.07%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFNOX и FFND

2026 (YTD)20252024202320222021
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		11.12%20.18%13.05%19.29%-18.02%2.53%
FFND
The Future Fund Active ETF		5.23%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%

Correlation

The correlation between FFNOX and FFND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between FFNOX and FFND has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

The Future Fund Active ETF

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с FFND:
FFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOOFFND с FXI

Доходность на риск

FFNOX vs. FFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c FFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и The Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXFFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.46

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.09

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.82

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

7.96

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. FFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FFND равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXFFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.46

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FFND

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNOXFFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-47.84%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.53%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.10%

-18.90%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.44%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-18.76%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.40%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FFND

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) составляет 3.46%, в то время как у The Future Fund Active ETF (FFND) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNOXFFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.24%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

10.51%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

13.15%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

25.05%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

25.05%

-10.48%

Сравнение комиссий FFNOX и FFND

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FFND в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FFND

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.31%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFNOX and FFND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFND has higher volatility (4.24%) compared to FFNOX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs FFND's -47.84%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFNOX и FFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор