Сравнение FFNOX с FFND
FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and FFND (The Future Fund Active ETF) are both funds - FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFNOX returned 16.85%/yr vs 19.64%/yr for FFND. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFNOX charges 0.11%/yr vs 1.00%/yr for FFND.
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и FFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у FFND с доходностью 8.67%.
FFNOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.21%
FFND
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFNOX и FFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 10.49% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 2.81% |
FFND The Future Fund Active ETF | 8.67% | 19.38% | 24.05% | 40.05% | -39.84% | -3.43% |
Correlation
The correlation between FFNOX and FFND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between FFNOX and FFND has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNOX vs. FFND — Ранг доходности на риск
FFNOX
FFND
Сравнение FFNOX c FFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и The Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNOX | FFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.72 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 7.40 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и FFND
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNOX | FFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -47.84% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -10.53% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -18.90% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -18.49% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.44% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и FFND
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и The Future Fund Active ETF (FFND) имеют волатильность 5.02% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNOX | FFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.84% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.00% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 13.30% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 24.92% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 24.92% | -10.39% |
Сравнение комиссий FFNOX и FFND
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FFND в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и FFND
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FFND в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.60% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.32% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FFNOX and FFND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFNOX has higher volatility (5.02%) compared to FFND (4.84%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs FFND's -47.84%.
FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFNOX и FFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор