PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с FFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNOX с FFND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и The Future Fund Active ETF (FFND).

FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и The Future Fund Active ETF (FFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNOX и FFND

2026 (YTD)20252024202320222021
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%2.53%
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FFND с доходностью -3.34%.

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

The Future Fund Active ETF

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с FFND:
FFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPIFFND с FXI

Сравнение комиссий FFNOX и FFND

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FFND в 1.00%.

FFND
The Future Fund Active ETF
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FFNOX vs. FFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c FFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и The Future Fund Active ETF (FFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXFFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.98

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.43

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

6.14

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. FFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFND равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXFFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.12

+0.29

Корреляция

Корреляция между FFNOX и FFND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FFND

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FFND в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FFND

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке FFND в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FFND.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNOXFFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-47.84%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-12.23%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.06%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-19.44%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.85%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FFND

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и The Future Fund Active ETF (FFND) имеют волатильность 5.63% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNOXFFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.90%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.78%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.76%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

25.34%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

25.34%

-10.82%