PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNOX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNOX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.70% соответственно.

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FFNOX и CONWX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FFNOX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.21

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

12.51

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между FFNOX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и CONWX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и CONWX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNOXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-26.09%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.60%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-12.49%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-26.09%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.27%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-2.78%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и CONWX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNOXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.25%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

5.47%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

10.70%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

10.27%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

11.16%

+3.36%