PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FFND и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FFND и VUG

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FFND
The Future Fund Active ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FFND vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.82

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.19

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.15

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.82

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.57

-0.45

Корреляция

Корреляция между FFND и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и VUG

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FFND и VUG

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-50.68%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.53%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-12.25%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-7.13%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.72%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и VUG

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 5.90%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.12%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.70%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

22.70%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

22.22%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

21.38%

+3.96%