PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с TDVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFND returned 20.05%/yr vs 15.63%/yr for TDVG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFND charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности FFND и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.

FFND

1 день
0.05%
1 месяц
-0.29%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.30%
1 год
17.29%
3 года*
20.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.21%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и TDVG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		5.51%19.38%24.05%40.05%-39.84%-3.43%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.26%14.80%13.45%13.95%-10.15%6.83%

Correlation

The correlation between FFND and TDVG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.74

The correlation between FFND and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и TDVG

Секторы
FFND
TDVG

Технологии

30.4%
26.2%

Промышленность

14.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

13.2%
7.2%

Здравоохранение

12.0%
12.4%

Финансовые услуги

11.7%
19.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.9%

Коммунальные услуги

1.8%
3.8%

Энергетика

1.5%
5.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

FFND
30.4%
TDVG
26.2%

Промышленность

FFND
14.0%
TDVG
13.6%

Потребительский циклический сектор

FFND
13.2%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

FFND
12.0%
TDVG
12.4%

Финансовые услуги

FFND
11.7%
TDVG
19.3%

Коммуникационные услуги

FFND
9.1%
TDVG
1.0%

Потребительский защитный сектор

FFND
3.9%
TDVG
6.9%

Коммунальные услуги

FFND
1.8%
TDVG
3.8%

Энергетика

FFND
1.5%
TDVG
5.3%

Сырьевые материалы

FFND
1.4%
TDVG
2.8%

Недвижимость

FFND
1.1%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

FFND vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNDTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.75

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.51

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.35

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

9.64

-2.51

FFND vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFND и TDVG

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-19.20%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-7.24%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-14.02%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.61%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-3.72%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.76%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и TDVG

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.70%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.60%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

9.76%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

13.92%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

13.90%

+11.07%

Сравнение комиссий FFND и TDVG

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и TDVG

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFND
The Future Fund Active ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

FFND and TDVG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFND has higher volatility (4.67%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs TDVG's -19.20%.

On 3-year performance, FFND leads with 20.05% vs 15.63% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFND has performed better with a 20.05% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.62% for FFND.

They also come from different issuers: The Future Fund and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор