PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FFND и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и SGRT

2026 (YTD)2025
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%5.30%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FFND и SGRT

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

FFND
The Future Fund Active ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

FFND vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.09

-1.97

Корреляция

Корреляция между FFND и SGRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и SGRT

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFND и SGRT

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-17.87%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-7.09%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-3.52%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

32.60%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

32.60%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

32.60%

-7.26%