Сравнение FFND с SGRT
FFND (The Future Fund Active ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFND charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FFND и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
FFND
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFND и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 7.78% | 5.30% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FFND and SGRT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFND vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FFND
SGRT
Сравнение FFND c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 3.63 | -3.42 |
Просадки
Сравнение просадок FFND и SGRT
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFND | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -17.87% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.69% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -3.10% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFND | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 33.40% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 33.40% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 33.40% | -8.36% |
Сравнение комиссий FFND и SGRT
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и SGRT
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.60% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFND and SGRT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.
FFND has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FFND и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор