PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFND is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 21.85%/yr vs 17.53%/yr for QUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности FFND и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFND показывает доходность 6.70%, а QUS немного ниже – 6.67%.

FFND

1 день
-1.07%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.25%
3 года*
21.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и QUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		6.70%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%5.18%

Correlation

The correlation between FFND and QUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between FFND and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и QUS

Секторы
FFND
QUS

Технологии

26.1%
26.3%

Промышленность

14.2%
8.6%

Финансовые услуги

13.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.8%

Здравоохранение

11.0%
13.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.2%

Коммунальные услуги

2.0%
3.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Энергетика

1.7%
4.6%

Недвижимость

1.5%
1.4%

Технологии

FFND
26.1%
QUS
26.3%

Промышленность

FFND
14.2%
QUS
8.6%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
QUS
14.6%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
QUS
5.8%

Здравоохранение

FFND
11.0%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
QUS
10.2%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
QUS
9.2%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
QUS
3.6%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
QUS
2.3%

Энергетика

FFND
1.7%
QUS
4.6%

Недвижимость

FFND
1.5%
QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

FFND vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.95

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.81

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.59

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

11.54

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.77

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FFND и QUS

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-33.78%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-6.85%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-13.94%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.50%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-3.70%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.53%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и QUS

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.78%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.66%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

9.09%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

14.33%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

16.42%

+8.62%

Сравнение комиссий FFND и QUS

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и QUS

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.61%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FFND and QUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFND has higher volatility (3.78%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, FFND leads with 21.85% vs 17.53% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFND has performed better with a 21.85% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.61% for FFND.

They also come from different issuers: The Future Fund and State Street. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор