Сравнение FFND с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FFND и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FFND и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFND и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | -3.34% | 19.38% | 24.05% | 40.05% | -39.84% | -3.58% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FFND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFND и QCLR
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FFND vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FFND
QCLR
Сравнение FFND c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.57 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.55 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FFND и QCLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и QCLR
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FFND и QCLR
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFND | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -21.77% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.22% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -8.10% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -6.32% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.56% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и QCLR
The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFND | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.93% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.56% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 12.08% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 12.61% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 12.61% | +12.73% |