PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFND с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFND (The Future Fund Active ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFND is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 18.00%/yr vs 20.13%/yr for PBUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FFND и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

FFND

1 день
-0.77%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
4.05%
С начала года
7.70%
1 год
17.00%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.70%19.38%24.05%40.05%-39.84%-3.43%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%6.00%

Correlation

The correlation between FFND and PBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between FFND and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и PBUS

Секторы
FFND
PBUS

Технологии

30.4%
38.9%

Промышленность

14.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.9%

Здравоохранение

12.0%
8.4%

Финансовые услуги

11.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Энергетика

1.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

FFND
30.4%
PBUS
38.9%

Промышленность

FFND
14.0%
PBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

FFND
13.2%
PBUS
9.9%

Здравоохранение

FFND
12.0%
PBUS
8.4%

Финансовые услуги

FFND
11.7%
PBUS
10.9%

Коммуникационные услуги

FFND
9.1%
PBUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

FFND
3.9%
PBUS
4.4%

Коммунальные услуги

FFND
1.8%
PBUS
2.0%

Энергетика

FFND
1.5%
PBUS
3.2%

Сырьевые материалы

FFND
1.4%
PBUS
1.7%

Недвижимость

FFND
1.1%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

FFND vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNDPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.67

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.31

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.36

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

10.09

-3.14

FFND vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFND и PBUS

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-33.15%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.02%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.07%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.83%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-5.09%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.11%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и PBUS

The Future Fund Active ETF (FFND) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 3.32% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.22%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.17%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.76%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

17.16%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

19.28%

+5.57%

Сравнение комиссий FFND и PBUS

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и PBUS

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FFND and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFND has higher volatility (3.32%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs PBUS's -33.15%.

On 3-year performance, PBUS leads with 20.13% vs 18.00% for FFND. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBUS has performed better with a 20.13% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.60% for FFND.

They also come from different issuers: The Future Fund and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор