PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FFND и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FFND и IQM

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

FFND
The Future Fund Active ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FFND vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.33

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.00

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

12.47

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.78

-0.66

Корреляция

Корреляция между FFND и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и IQM

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FFND и IQM

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-44.91%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.71%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.86%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-12.55%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.72%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и IQM

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 5.90%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

12.71%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

23.53%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

33.40%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

28.67%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

30.73%

-5.39%