PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFND returned 21.85%/yr vs 37.62%/yr for IQM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности FFND и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

FFND

1 день
-1.07%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.25%
3 года*
21.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		6.70%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%8.25%

Correlation

The correlation between FFND and IQM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between FFND and IQM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFND и IQM

Секторы
FFND
IQM

Технологии

26.1%
65.9%

Промышленность

14.2%
19.9%

Финансовые услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
4.1%

Здравоохранение

11.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.7%
2.7%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

FFND
26.1%
IQM
65.9%

Промышленность

FFND
14.2%
IQM
19.9%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
IQM
4.1%

Здравоохранение

FFND
11.0%
IQM
1.1%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
IQM
2.1%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
IQM

-

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
IQM

-

Энергетика

FFND
1.7%
IQM
2.7%

Недвижимость

FFND
1.5%
IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

FFND vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.67

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.11

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

5.13

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

16.79

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.96

-0.76

Просадки

Сравнение просадок FFND и IQM

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-44.91%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-14.71%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-30.42%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.37%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-12.25%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.49%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и IQM

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.78%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

9.20%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

22.92%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

28.27%

-15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

28.91%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

30.72%

-5.68%

Сравнение комиссий FFND и IQM

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и IQM

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFND
The Future Fund Active ETF		0.61%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FFND and IQM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to FFND (3.78%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs IQM's -44.91%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.62% vs 21.85% for FFND. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.62% return vs 21.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

FFND has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: The Future Fund and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор