PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Global 100 ETF (IOO).

FFND и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий FFND и IOO

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

FFND
The Future Fund Active ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

FFND vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.13

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.26

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.66

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.36

-0.24

Корреляция

Корреляция между FFND и IOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и IOO

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FFND и IOO

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-55.85%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.40%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.98%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-11.34%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.63%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и IOO

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 5.90%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.23%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.71%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

19.24%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

16.97%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

17.74%

+7.60%