PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFND is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 21.85%/yr vs 22.04%/yr for HLAL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности FFND и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

FFND

1 день
-1.07%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.25%
3 года*
21.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и HLAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		6.70%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%9.73%

Correlation

The correlation between FFND and HLAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between FFND and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и HLAL

Секторы
FFND
HLAL

Технологии

26.1%
50.4%

Промышленность

14.2%
4.6%

Финансовые услуги

13.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.6%

Здравоохранение

11.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
16.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.5%

Энергетика

1.7%
4.5%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Технологии

FFND
26.1%
HLAL
50.4%

Промышленность

FFND
14.2%
HLAL
4.6%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

FFND
11.0%
HLAL
10.5%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
HLAL
16.7%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
HLAL
2.9%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
HLAL
2.5%

Энергетика

FFND
1.7%
HLAL
4.5%

Недвижимость

FFND
1.5%
HLAL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

FFND vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.33

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.62

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.30

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

19.85

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.33

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.89

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FFND и HLAL

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-33.57%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.20%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-21.67%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.07%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-5.00%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.20%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и HLAL

The Future Fund Active ETF (FFND) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.78% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.95%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.17%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

17.60%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

20.21%

+4.83%

Сравнение комиссий FFND и HLAL

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и HLAL

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFND
The Future Fund Active ETF		0.61%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FFND and HLAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFND has higher volatility (3.78%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs HLAL's -33.57%.

On 3-year performance, HLAL leads with 22.04% vs 21.85% for FFND. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HLAL has performed better with a 22.04% return vs 21.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

FFND has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.44% for HLAL.

They also come from different issuers: The Future Fund and Wahed. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор