Сравнение FFND с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и GQG US Equity ETF (GQGU).
FFND и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FFND и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFND и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | -3.38% | 8.35% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
FFND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFND и GQGU
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
FFND vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FFND
GQGU
Сравнение FFND c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.02 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между FFND и GQGU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и GQGU
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFND и GQGU
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFND | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -6.65% | -41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -3.24% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -2.21% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFND | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 9.66% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 9.66% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 9.66% | +15.67% |