PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFND с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFND и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.


FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и GQGU


2026 (YTD)2025
FFND
The Future Fund Active ETF
7.78%8.35%
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%

Correlation

The correlation between FFND and GQGU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Active ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

FFND vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFNDGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

FFND vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFNDGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FFND и GQGU

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFNDGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-6.65%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.80%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-2.55%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFNDGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

10.12%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

10.12%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

10.12%

+14.92%

Сравнение комиссий FFND и GQGU

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и GQGU

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GQGU в 0.96%


ПозицияTTM20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF
0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FFND and GQGU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.60% for FFND.

They also come from different issuers: The Future Fund and GQG Partners. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор