Сравнение FFND с GQGU
FFND (The Future Fund Active ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FFND charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности FFND и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
FFND
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFND и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 7.78% | 8.35% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between FFND and GQGU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFND vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FFND
GQGU
Сравнение FFND c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FFND и GQGU
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFND | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -6.65% | -41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.80% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -2.55% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFND | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 10.12% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 10.12% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 10.12% | +14.92% |
Сравнение комиссий FFND и GQGU
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и GQGU
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.60% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFND and GQGU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.60% for FFND.
They also come from different issuers: The Future Fund and GQG Partners. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для FFND и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор