Сравнение FFND с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
FFND и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FFND и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFND и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | -3.34% | 19.38% | 24.05% | 40.05% | -39.84% | -4.81% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
FFND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFND и FTCS
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
FFND vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FFND
FTCS
Сравнение FFND c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.59 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.49 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 1.87 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.51 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FFND и FTCS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и FTCS
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FFND и FTCS
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFND | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -53.64% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.38% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -6.46% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -6.93% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.46% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и FTCS
The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFND | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.18% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.05% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 13.55% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 13.14% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 15.54% | +9.80% |