Сравнение FFND с FTCS
FFND (The Future Fund Active ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. FFND is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 18.00%/yr vs 10.45%/yr for FTCS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFND charges 1.00%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.
Доходность
Сравнение доходности FFND и FTCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 6.52%.
FFND
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам FFND и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 7.70% | 19.38% | 24.05% | 40.05% | -39.84% | -3.43% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 6.52% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 7.00% |
Correlation
The correlation between FFND and FTCS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between FFND and FTCS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FFND и FTCS
Секторы
FFND
FTCS
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
FFND
FTCS
Промышленность
FFND
FTCS
Потребительский циклический сектор
FFND
FTCS
Здравоохранение
FFND
FTCS
Финансовые услуги
FFND
FTCS
Коммуникационные услуги
FFND
FTCS
Потребительский защитный сектор
FFND
FTCS
Коммунальные услуги
FFND
FTCS
-
Энергетика
FFND
FTCS
Сырьевые материалы
FFND
FTCS
Недвижимость
FFND
FTCS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFND vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FFND
FTCS
Сравнение FFND c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFND | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.27 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 2.82 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFND и FTCS
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FTCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFND | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -53.64% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.74% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -12.62% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.90% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -6.91% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.46% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и FTCS
Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.32%, в то время как у First Trust Capital Strength ETF (FTCS) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFND | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.11% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 7.77% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 10.25% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 13.21% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 15.53% | +9.32% |
Сравнение комиссий FFND и FTCS
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и FTCS
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FTCS в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.60% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.09% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FFND and FTCS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCS has higher volatility (4.11%) compared to FFND (3.32%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs FTCS's -53.64%.
On 3-year performance, FFND leads with 18.00% vs 10.45% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFND has performed better with a 18.00% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.
FTCS has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.60% for FFND.
FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: The Future Fund and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.53% for FTCS.
FFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFND и FTCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор