Сравнение FFND с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Grizzle Growth ETF (DARP).
FFND и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FFND и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFND и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | -3.34% | 19.38% | 24.05% | 7.43% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
FFND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFND и DARP
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
FFND vs. DARP — Ранг доходности на риск
FFND
DARP
Сравнение FFND c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.74 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.15 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 17.03 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.13 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между FFND и DARP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и DARP
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFND и DARP
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFND | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -30.27% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.92% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -8.02% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -4.84% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.88% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и DARP
Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 5.90%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFND | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 9.11% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 19.29% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 29.51% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 26.41% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 26.41% | -1.07% |