PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFND с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFND и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и DARP


2026 (YTD)202520242023
FFND
The Future Fund Active ETF
-3.34%19.38%24.05%7.43%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Active ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий FFND и DARP

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

FFND vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFNDDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.74

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.15

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

17.03

-10.89

FFND vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFNDDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.13

-1.01

Корреляция

Корреляция между FFND и DARP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и DARP

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF
0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFND и DARP

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


FFNDDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-30.27%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.92%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-8.02%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-4.84%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.88%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и DARP

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 5.90%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFNDDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.11%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

19.29%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

29.51%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

26.41%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

26.41%

-1.07%