PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с DARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFND returned 17.29% vs 64.67% for DARP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFND charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности FFND и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.

FFND

1 день
0.05%
1 месяц
-0.29%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.30%
1 год
17.29%
3 года*
20.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.69%
С начала года
26.29%
6 месяцев
25.20%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и DARP

2026 (YTD)202520242023
FFND
The Future Fund Active ETF		5.51%19.38%24.05%8.33%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between FFND and DARP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.76

The correlation between FFND and DARP shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFND и DARP

Секторы
FFND
DARP

Технологии

30.4%
49.5%

Промышленность

14.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.6%

Здравоохранение

12.0%
1.4%

Финансовые услуги

11.7%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
17.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.8%
4.6%

Энергетика

1.5%
8.2%

Сырьевые материалы

1.4%
3.2%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

FFND
30.4%
DARP
49.5%

Промышленность

FFND
14.0%
DARP
7.7%

Потребительский циклический сектор

FFND
13.2%
DARP
5.6%

Здравоохранение

FFND
12.0%
DARP
1.4%

Финансовые услуги

FFND
11.7%
DARP

-

Коммуникационные услуги

FFND
9.1%
DARP
17.2%

Потребительский защитный сектор

FFND
3.9%
DARP

-

Коммунальные услуги

FFND
1.8%
DARP
4.6%

Энергетика

FFND
1.5%
DARP
8.2%

Сырьевые материалы

FFND
1.4%
DARP
3.2%

Недвижимость

FFND
1.1%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

FFND vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNDDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.63

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.05

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

5.50

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

19.42

-12.30

FFND vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFND и DARP

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-30.27%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.82%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-5.53%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-4.64%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.34%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и DARP

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 4.67%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

10.70%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

19.06%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

24.83%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

26.47%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

26.47%

-1.50%

Сравнение комиссий FFND и DARP

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и DARP

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FFND and DARP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.70%) compared to FFND (4.67%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs 17.29% for FFND. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

FFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.34% for DARP.

They also come from different issuers: The Future Fund and Grizzle. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор