PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFND с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFND (The Future Fund Active ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFND returned 18.00%/yr vs -0.55%/yr for CCOR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FFND charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FFND и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

FFND

1 день
-0.77%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
4.05%
С начала года
7.70%
1 год
17.00%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.70%19.38%24.05%40.05%-39.84%-3.43%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%2.59%

Correlation

The correlation between FFND and CCOR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.08

The correlation between FFND and CCOR shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFND и CCOR

Секторы
FFND
CCOR

Технологии

30.4%
16.9%

Промышленность

14.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.2%

Здравоохранение

12.0%
11.6%

Финансовые услуги

11.7%
17.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.6%

Коммунальные услуги

1.8%
6.1%

Энергетика

1.5%
6.6%

Сырьевые материалы

1.4%
4.9%

Недвижимость

1.1%
2.8%

Технологии

FFND
30.4%
CCOR
16.9%

Промышленность

FFND
14.0%
CCOR
9.3%

Потребительский циклический сектор

FFND
13.2%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

FFND
12.0%
CCOR
11.6%

Финансовые услуги

FFND
11.7%
CCOR
17.6%

Коммуникационные услуги

FFND
9.1%
CCOR
8.4%

Потребительский защитный сектор

FFND
3.9%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

FFND
1.8%
CCOR
6.1%

Энергетика

FFND
1.5%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

FFND
1.4%
CCOR
4.9%

Недвижимость

FFND
1.1%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

FFND vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNDCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.17

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.19

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.16

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

-0.33

+7.28

FFND vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFND и CCOR

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-22.99%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.79%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-12.31%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-16.61%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-7.42%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.18%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и CCOR

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.32%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.99%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

6.22%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

8.02%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

11.19%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

10.78%

+14.07%

Сравнение комиссий FFND и CCOR

FFND берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и CCOR

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFND and CCOR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to FFND (3.32%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, FFND leads with 18.00% vs -0.55% for CCOR. On fees, FFND is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFND has performed better with a 18.00% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFND is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.60% for FFND.

They also come from different issuers: The Future Fund and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 1.09% for CCOR.

FFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор