PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Core Alternative ETF (CCOR).

FFND и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-11.92%2.51%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий FFND и CCOR

FFND берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
FFND
The Future Fund Active ETF

Доходность на риск

FFND vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.12

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.10

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.17

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

-0.32

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.12

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.15

-0.03

Корреляция

Корреляция между FFND и CCOR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и CCOR

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FFND
The Future Fund Active ETF		0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FFND и CCOR

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNDCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-22.99%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-9.17%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-17.30%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-7.08%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.97%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и CCOR

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNDCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.13%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

5.44%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

10.73%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

11.13%

+14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

10.81%

+14.53%