PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFND is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 22.14%/yr vs 22.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности FFND и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.78%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%3.34%

Correlation

The correlation between FFND and BIBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between FFND and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и BIBL

Секторы
FFND
BIBL

Технологии

26.1%
30.1%

Промышленность

14.2%
26.8%

Финансовые услуги

13.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.3%

Здравоохранение

11.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
4.2%

Энергетика

1.7%
6.9%

Недвижимость

1.5%
14.7%

Технологии

FFND
26.1%
BIBL
30.1%

Промышленность

FFND
14.2%
BIBL
26.8%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
BIBL
8.3%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

FFND
11.0%
BIBL
4.3%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
BIBL
0.5%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
BIBL
3.5%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
BIBL
4.2%

Энергетика

FFND
1.7%
BIBL
6.9%

Недвижимость

FFND
1.5%
BIBL
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

FFND vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.63

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.54

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.55

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

19.71

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.63

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.63

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FFND и BIBL

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-36.12%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.94%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.60%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-7.04%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.06%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и BIBL

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.88%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.58%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.63%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

15.46%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

19.59%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

21.07%

+3.97%

Сравнение комиссий FFND и BIBL

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и BIBL

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFND and BIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to FFND (3.88%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, BIBL leads with 22.54% vs 22.14% for FFND. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 22.54% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.60% for FFND.

They also come from different issuers: The Future Fund and Inspire. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор