PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFND с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFND (The Future Fund Active ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. FFND is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 18.00%/yr vs 20.03%/yr for BBUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FFND и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

FFND

1 день
-0.77%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
4.05%
С начала года
7.70%
1 год
17.00%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.70%19.38%24.05%40.05%-39.84%-3.43%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%6.06%

Correlation

The correlation between FFND and BBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between FFND and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и BBUS

Секторы
FFND
BBUS

Технологии

30.4%
37.5%

Промышленность

14.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.2%

Здравоохранение

12.0%
9.1%

Финансовые услуги

11.7%
12.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.7%

Энергетика

1.5%
3.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

FFND
30.4%
BBUS
37.5%

Промышленность

FFND
14.0%
BBUS
7.7%

Потребительский циклический сектор

FFND
13.2%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

FFND
12.0%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

FFND
11.7%
BBUS
12.0%

Коммуникационные услуги

FFND
9.1%
BBUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

FFND
3.9%
BBUS
4.5%

Коммунальные услуги

FFND
1.8%
BBUS
2.7%

Энергетика

FFND
1.5%
BBUS
3.1%

Сырьевые материалы

FFND
1.4%
BBUS
1.7%

Недвижимость

FFND
1.1%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

FFND vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.68

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.32

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.30

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

9.88

-2.93

FFND vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFND и BBUS

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-35.35%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.21%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.01%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.99%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-5.40%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.13%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и BBUS

The Future Fund Active ETF (FFND) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.32% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.38%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.03%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.58%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

17.14%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

19.53%

+5.32%

Сравнение комиссий FFND и BBUS

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и BBUS

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FFND and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (3.38%) compared to FFND (3.32%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.03% vs 18.00% for FFND. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.03% return vs 18.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.60% for FFND.

FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: The Future Fund and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор