PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNAX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-1.56%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FFNAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.83% против 4.97% соответственно.

FFNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.45%
1 год
10.64%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.03%
10 лет*
5.83%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с IDIVXFFNAX с JMSIXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий FFNAX и CSTAX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

FFNAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.47

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.23

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

9.16

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.86

-0.27

Корреляция

Корреляция между FFNAX и CSTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и CSTAX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.74%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и CSTAX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNAXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-14.52%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-2.72%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-14.52%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-14.52%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.48%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.37%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.66%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и CSTAX

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNAXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.32%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

2.05%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

3.47%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

5.16%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

5.82%

+1.80%