PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FFNAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.04% соответственно.

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с IDIVXFFNAX с JMSIXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий FFNAX и BERIX

FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

FFNAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.57

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.30

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

4.77

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

17.74

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNAX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.57

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.07

-0.47

Корреляция

Корреляция между FFNAX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNAX и BERIX

Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FFNAX и BERIX

Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-20.34%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-2.95%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-15.73%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.77%

-20.34%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.79%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.60%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.79%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNAX и BERIX

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

1.55%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

4.29%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

5.38%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

5.94%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

6.00%

+1.63%