PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLV с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с FLCOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. FFLV is actively managed, while FLCOX is passively managed. Over the past year, FFLV returned 29.65% vs 29.18% for FLCOX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 18.50%.

FFLV

1 день
0.75%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
12.82%
С начала года
16.63%
1 год
29.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCOX

1 день
0.45%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
13.72%
С начала года
18.50%
1 год
29.18%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и FLCOX

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		16.63%16.04%-0.71%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		18.50%15.90%10.55%

Correlation

The correlation between FFLV and FLCOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г.

0.95

The correlation between FFLV and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с FELV

Доходность на риск

FFLV vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLVFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.64

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.71

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.38

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

18.28

-2.24

FFLV vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FLCOX

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-38.28%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.80%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.40%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.63%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FLCOX

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.26%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.74%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

11.38%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.87%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

17.59%

-2.59%

Сравнение комиссий FFLV и FLCOX

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FLCOX

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FLCOX в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.38%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		0.88%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FFLV and FLCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCOX has higher volatility (3.26%) compared to FFLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FLCOX's -38.28%.

FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор