Сравнение FFLV с FETH
FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FFLV is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FFLV returned 29.65% vs -44.82% for FETH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FFLV и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLV показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FFLV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLV и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 16.63% | 16.04% | 3.07% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FFLV and FETH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLV vs. FETH — Ранг доходности на риск
FFLV
FETH
Сравнение FFLV c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLV | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.92 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.66 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | -1.03 | +17.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLV и FETH
Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -67.94% | +51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -67.94% | +60.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.40% | +61.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -34.68% | +31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 43.63% | -41.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLV и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 14.59% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 47.31% | -38.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 68.50% | -57.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 71.81% | -56.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 71.81% | -56.81% |
Сравнение комиссий FFLV и FETH
FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLV и FETH
Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 1.38% | 1.60% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
FFLV and FETH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FFLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FFLV leads with 29.65% vs -44.82% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 29.65% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.
FFLV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FETH.
FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.25% for FETH.
FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLV и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор