PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FETH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FETH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Ethereum Fund (FETH).

FFLV и FETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FETH - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FETH

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%3.50%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-27.93%-11.37%-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -27.93%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FETH

1 день
2.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-50.73%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Ethereum Fund

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV

Сравнение комиссий FFLV и FETH

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FETH
Fidelity Ethereum Fund

Доходность на риск

FFLV vs. FETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFETHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.16

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.79

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.27

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

0.55

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FETH равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.16

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.34

+1.24

Корреляция

Корреляция между FFLV и FETH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FETH

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FETH

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FETH.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-64.00%

+47.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-61.74%

+49.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-55.91%

+50.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-30.53%

+27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

30.68%

-27.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FETH

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

19.07%

-14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

53.60%

-44.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

75.82%

-59.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

74.78%

-60.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

74.78%

-60.36%