Сравнение FFLV с FETH
FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FFLV is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FFLV returned 27.22% vs -31.75% for FETH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FFLV и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLV показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FFLV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLV и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 11.22% | 16.04% | 3.50% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FFLV and FETH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLV vs. FETH — Ранг доходности на риск
FFLV
FETH
Сравнение FFLV c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLV | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.51 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | -0.84 | +15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | -0.47 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.41 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок FFLV и FETH
Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -64.00% | +47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -62.95% | +55.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -62.95% | +62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -32.73% | +29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 37.82% | -35.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLV и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLV | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 9.99% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 46.01% | -37.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 68.50% | -57.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 72.27% | -58.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 72.27% | -58.05% |
Сравнение комиссий FFLV и FETH
FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLV и FETH
Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 1.46% | 1.60% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
FFLV and FETH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FFLV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FFLV leads with 27.22% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 27.22% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.
FFLV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for FETH.
FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.00% for FETH.
FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLV и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор