Сравнение FFLV с FELG
FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFLV returned 29.12% vs 27.08% for FELG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for FELG.
Доходность
Сравнение доходности FFLV и FELG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLV показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 7.79%.
FFLV
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLV и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 12.45% | 16.04% | 8.04% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 7.79% | 18.44% | 23.57% |
Correlation
The correlation between FFLV and FELG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLV vs. FELG — Ранг доходности на риск
FFLV
FELG
Сравнение FFLV c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLV | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.68 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 5.75 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLV | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.76 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FFLV и FELG
Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FELG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLV | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -23.89% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -16.17% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.52% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.72% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLV и FELG
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLV | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.47% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 11.59% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 15.45% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.87% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.87% | -5.65% |
Сравнение комиссий FFLV и FELG
FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLV и FELG
Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FELG в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.34% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 1.45% | 1.60% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLV and FELG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELG has higher volatility (3.47%) compared to FFLV (2.89%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FELG's -23.89%.
On 1-year performance, FFLV leads with 29.12% vs 27.08% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 29.12% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.
FFLV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.34% for FELG.
FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.18% for FELG.
FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLV и FELG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор