Сравнение FFLV с FELC
FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFLV returned 27.22% vs 28.58% for FELC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for FELC.
Доходность
Сравнение доходности FFLV и FELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFLV показывает доходность 11.22%, а FELC немного выше – 11.23%.
FFLV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLV и FELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 11.22% | 16.04% | 8.04% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.23% | 17.09% | 16.61% |
Correlation
The correlation between FFLV and FELC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FFLV and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLV vs. FELC — Ранг доходности на риск
FFLV
FELC
Сравнение FFLV c FELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLV | FELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.16 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 14.66 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLV | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.59 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FFLV и FELC
Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLV | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -18.59% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.09% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.59% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -1.91% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.95% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLV и FELC
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) имеют волатильность 2.79% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLV | FELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.78% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.93% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 11.90% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.17% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.17% | -0.95% |
Сравнение комиссий FFLV и FELC
FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLV и FELC
Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FELC в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 1.46% | 1.60% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLV and FELC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLV has higher volatility (2.79%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FELC's -18.59%.
On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 27.22% for FFLV. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 27.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.
FFLV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.85% for FELC.
FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.18% for FELC.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLV и FELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор