Сравнение FFLV с FBTC
FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFLV is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFLV returned 29.12% vs -39.69% for FBTC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFLV и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLV показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FFLV
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLV и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 12.45% | 16.04% | 8.04% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 70.96% |
Correlation
The correlation between FFLV and FBTC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLV vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFLV
FBTC
Сравнение FFLV c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLV | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.86 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.80 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | -1.39 | +17.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.91 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.27 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок FFLV и FBTC
Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -49.50% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -49.50% | +42.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.50% | +49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -16.06% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 28.58% | -26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLV и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 9.06% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 33.86% | -25.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 43.65% | -32.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 50.12% | -35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 50.12% | -35.90% |
Сравнение комиссий FFLV и FBTC
FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLV и FBTC
Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 1.45% | 1.60% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
FFLV and FBTC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FFLV (2.89%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FFLV leads with 29.12% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 29.12% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.
FFLV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for FBTC.
FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.25% for FBTC.
FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLV и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор