Сравнение FFLV с FBTC
FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFLV is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFLV returned 29.65% vs -46.29% for FBTC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFLV и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLV показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FFLV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLV и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 16.63% | 16.04% | -0.71% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 82.30% |
Correlation
The correlation between FFLV and FBTC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLV vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFLV
FBTC
Сравнение FFLV c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLV | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.82 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.87 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | -1.40 | +17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLV и FBTC
Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -53.35% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -53.35% | +46.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.89% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -17.64% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 33.11% | -31.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLV и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLV | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 10.78% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 34.75% | -26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 44.27% | -32.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 49.78% | -34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 49.78% | -34.78% |
Сравнение комиссий FFLV и FBTC
FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLV и FBTC
Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 1.38% | 1.60% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
FFLV and FBTC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FFLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FFLV leads with 29.65% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFLV has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFLV has performed better with a 29.65% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.
FFLV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for FBTC.
FFLV is categorized as Large Cap Value Equities, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.25% for FBTC.
FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLV и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор