PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FFLV и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FBTC

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%70.96%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий FFLV и FBTC

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

FFLV vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.44

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.37

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.36

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

-0.75

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.44

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.36

+0.54

Корреляция

Корреляция между FFLV и FBTC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FBTC

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FBTC

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-49.33%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-49.33%

+37.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-45.76%

+40.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-14.18%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

23.23%

-20.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

12.91%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

36.78%

-28.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

45.27%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

51.16%

-36.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

51.16%

-36.74%