PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

FFLV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и CDC

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий FFLV и CDC

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

FFLV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

4.26

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.74

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFLV и CDC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и CDC

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и CDC

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-21.37%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.27%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.49%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.14%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.82%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и CDC

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.81%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.04%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

13.59%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

12.56%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

13.22%

+1.20%