Сравнение FFLS с WNTR
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -3.85% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 4.36% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FFLS and WNTR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FFLS
WNTR
Сравнение FFLS c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.02 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.72 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и WNTR
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -42.65% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -42.65% | +31.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -10.67% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -20.46% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 16.63% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и WNTR
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 17.89% | -14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 47.05% | -38.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 53.81% | -43.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 53.49% | -42.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 53.49% | -42.09% |
Сравнение комиссий FFLS и WNTR
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и WNTR
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -3.85% for FFLS. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 6.72% for FFLS.
FFLS is categorized as Long-Short, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: The Future Fund and YieldMax. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор