Сравнение FFLS с USOY
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -2.63% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
FFLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.39% | 7.49% | 4.88% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between FFLS and USOY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.05 |
The correlation between FFLS and USOY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. USOY — Ранг доходности на риск
FFLS
USOY
Сравнение FFLS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.25 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.10 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и USOY
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -21.19% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -21.19% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -21.19% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -6.63% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 6.44% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и USOY
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 4.42%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.34% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 28.44% | -20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 31.56% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 26.51% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 26.51% | -15.11% |
Сравнение комиссий FFLS и USOY
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и USOY
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.74% | 6.58% | 3.34% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and USOY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.34%) compared to FFLS (4.42%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -2.63% for FFLS. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 6.74% for FFLS.
FFLS is categorized as Long-Short, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: The Future Fund and Defiance. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор