Сравнение FFLS с USOY
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | 7.49% | 5.46% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between FFLS and USOY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.06 |
Over the past year, the inverse relationship between FFLS and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. USOY — Ранг доходности на риск
FFLS
USOY
Сравнение FFLS c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.03 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.74 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.89 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и USOY
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -17.46% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -14.29% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.11% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.47% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 7.42% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и USOY
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 11.62% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 27.18% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 30.44% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 26.13% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 26.13% | -14.90% |
Сравнение комиссий FFLS и USOY
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и USOY
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -0.45% for FFLS. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 6.59% for FFLS.
FFLS is categorized as Long-Short, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: The Future Fund and Defiance. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор