PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и USO


2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-0.26%7.49%17.71%2.03%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%2.48%

Correlation

The correlation between FFLS and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between FFLS and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

FFLS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.01

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

9.42

-9.51

FFLS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLSUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.31

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.18

+0.98

Просадки

Сравнение просадок FFLS и USO

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-98.19%

+87.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-20.39%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-85.01%

+80.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-75.30%

+72.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

10.82%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и USO

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

14.87%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

38.23%

-31.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

44.20%

-35.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

36.06%

-24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

39.00%

-27.77%

Сравнение комиссий FFLS и USO

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и USO

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.59%6.58%3.34%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FFLS and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -0.45% for FFLS. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for USO.

FFLS is categorized as Long-Short, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and USCF. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор