Сравнение FFLS с USO
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. FFLS is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам FFLS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | 2.48% |
Correlation
The correlation between FFLS and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between FFLS and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. USO — Ранг доходности на риск
FFLS
USO
Сравнение FFLS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.01 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.42 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.31 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.18 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и USO
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -98.19% | +87.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -20.39% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -85.01% | +80.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -75.30% | +72.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 10.82% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и USO
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 14.87% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 38.23% | -31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 44.20% | -35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 36.06% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 39.00% | -27.77% |
Сравнение комиссий FFLS и USO
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и USO
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -0.45% for FFLS. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for USO.
FFLS is categorized as Long-Short, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and USCF. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор