PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.


FFLS

1 день
-1.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-4.12%
С начала года
-2.16%
1 год
-3.85%
3 года*
7.69%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-1.71%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
67.72%
С начала года
72.50%
1 год
58.66%
3 года*
21.46%
5 лет*
19.41%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и USO


2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-2.16%7.49%17.71%0.79%
USO
United States Oil Fund LP
72.50%-8.46%13.35%4.27%

Correlation

The correlation between FFLS and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between FFLS and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

FFLS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 66
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFLSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.81

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

4.80

-5.51

FFLS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и USO

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-98.19%

+87.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-32.49%

+21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-32.49%

+21.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-87.31%

+80.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-75.36%

+72.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

12.26%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и USO

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

14.21%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

40.74%

-32.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

44.91%

-34.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

36.68%

-25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

39.07%

-27.67%

Сравнение комиссий FFLS и USO

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и USO

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.72%6.58%3.34%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FFLS and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.21%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 21.46% vs 7.69% for FFLS. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 21.46% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for USO.

FFLS is categorized as Long-Short, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and USCF. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор