Сравнение FFLS с USO
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. FFLS is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 21.46%/yr for USO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам FFLS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | 4.27% |
Correlation
The correlation between FFLS and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between FFLS and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. USO — Ранг доходности на риск
FFLS
USO
Сравнение FFLS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.81 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.80 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и USO
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -98.19% | +87.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -32.49% | +21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -32.49% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -87.31% | +80.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -75.36% | +72.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 12.26% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и USO
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 14.21% | -10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 40.74% | -32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 44.91% | -34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 36.68% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 39.07% | -27.67% |
Сравнение комиссий FFLS и USO
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и USO
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 21.46% vs 7.69% for FFLS. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 21.46% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for USO.
FFLS is categorized as Long-Short, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and USCF. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор