PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLS и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.


FFLS

1 день
0.68%
1 месяц
4.09%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и UGA


2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
0.41%7.49%17.71%2.03%
UGA
United States Gasoline Fund LP
70.69%-2.00%3.77%-2.45%

Correlation

The correlation between FFLS and UGA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between FFLS and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

FFLS vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 99
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLSUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.37

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

12.86

-12.95

FFLS vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLSUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.27

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.12

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FFLS и UGA

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLSUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-86.59%

+75.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-14.88%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-14.75%

+10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-36.76%

+33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

6.20%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и UGA

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.51%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLSUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

11.64%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

30.48%

-23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

35.27%

-26.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

34.40%

-23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

37.27%

-26.04%

Сравнение комиссий FFLS и UGA

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и UGA

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.55%6.58%3.34%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FFLS and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to FFLS (3.51%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -0.45% for FFLS. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.00% for UGA.

FFLS is categorized as Long-Short, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор