Сравнение FFLS с UGA
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FFLS is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
FFLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам FFLS и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 0.41% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | -2.45% |
Correlation
The correlation between FFLS and UGA is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between FFLS and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. UGA — Ранг доходности на риск
FFLS
UGA
Сравнение FFLS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.37 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 12.86 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.27 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.12 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и UGA
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -86.59% | +75.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -14.88% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -14.75% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -36.76% | +33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 6.20% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и UGA
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.51%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 11.64% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 30.48% | -23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 35.27% | -26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 34.40% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 37.27% | -26.04% |
Сравнение комиссий FFLS и UGA
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и UGA
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.55% | 6.58% | 3.34% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and UGA have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to FFLS (3.51%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -0.45% for FFLS. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.00% for UGA.
FFLS is categorized as Long-Short, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор