Сравнение FFLS с LSEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -3.85% vs 25.15% for LSEQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.96%.

FFLS

1 день: -1.45%

1 месяц: 0.15%

6 месяцев: -4.12%

С начала года: -2.16%

1 год: -3.85%

3 года*: 7.69%

5 лет*: —

10 лет*: —

LSEQ

1 день: -0.48%

1 месяц: -4.54%

6 месяцев: 14.13%

С начала года: 22.96%

1 год: 25.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и LSEQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FFLS The Future Fund Long/Short ETF	-2.16%	7.49%	17.71%	2.16%
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF	22.96%	4.13%	12.80%	-1.20%

Correlation

The correlation between FFLS and LSEQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.	0.21

Сравнение распределения секторов FFLS и LSEQ

Секторы

FFLS

LSEQ

Промышленность

14.5%

23.1%

Здравоохранение

14.2%

33.0%

Технологии

13.8%

-13.3%

Коммуникационные услуги

5.6%

-1.0%

Энергетика

4.8%

6.7%

Недвижимость

2.5%

Потребительский циклический сектор

2.3%

15.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%

4.9%

Сырьевые материалы

23.0%

Коммунальные услуги

6.7%

Финансовые услуги

-7.9%

Потребительский циклический сектор

FFLS

2.3%

LSEQ

15.9%

Потребительский защитный сектор

FFLS

1.7%

-7.9%

LSEQ

-2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Future Fund Long/Short ETF

Название символа

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с FFLS:

FFLS с QLEIX FFLS с SPY FFLS с WTIP FFLS с QAI FFLS с VT FFLS с HEFT FFLS с NLSI

Часто сравнивают с LSEQ:

LSEQ с HFEQ LSEQ с CLSE LSEQ с FTLS LSEQ с HEFT LSEQ с ^SP600 LSEQ с ^GSPC LSEQ с NLSI

Доходность на риск

FFLS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSEQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	FFLS	LSEQ	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.39	1.58	-1.96
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.48	2.20	-2.68
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.94	1.28	-0.34
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.35	3.41	-3.76
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.71	9.92	-10.63

FFLS vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и LSEQ

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FFLS	LSEQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.05%	-8.35%	-2.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.05%	-7.40%	-3.65%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-11.05%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.77%	-5.84%	-0.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.21%	-3.21%	0.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.45%	2.54%	+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и LSEQ

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FFLS	LSEQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.75%	5.30%	-1.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.24%	13.68%	-5.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.93%	16.03%	-6.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.40%	14.58%	-3.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.40%	14.58%	-3.18%

Сравнение комиссий FFLS и LSEQ

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и LSEQ

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности LSEQ в 1.79%

Позиция	TTM	2025	2024
FFLS The Future Fund Long/Short ETF	6.72%	6.58%	3.34%
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF	1.79%	2.20%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and LSEQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.30%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.15% vs -3.85% for FFLS. On fees, LSEQ is cheaper at 1.70% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.15% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSEQ is cheaper with a 1.70% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 1.79% for LSEQ.

They also come from different issuers: The Future Fund and Harbor. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FFLS с LSEQ

Доходность

Сравнение доходности FFLS и LSEQ

Доходность по периодам

FFLS

LSEQ

Сравнение доходности по годам FFLS и LSEQ

Correlation

Сравнение распределения секторов FFLS и LSEQ

Секторы

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

FFLS

LSEQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FFLS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

FFLS

LSEQ

Сравнение FFLS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

FFLS vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок FFLS и LSEQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и LSEQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий FFLS и LSEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и LSEQ

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FFLS and LSEQ in my portfolio?

Which is riskier, FFLS or LSEQ?

Which ETF is better, FFLS or LSEQ?

Which ETF has performed better, FFLS or LSEQ?

Which ETF is cheaper, FFLS or LSEQ?

Which ETF pays a higher dividend yield, FFLS or LSEQ?

What is the main difference between FFLS and LSEQ?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для FFLS и LSEQ