Сравнение FFLS с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
FFLS и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLS и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLS и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 7.49% | 17.71% | 2.95% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLS и LSEQ
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
FFLS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
FFLS
LSEQ
Сравнение FFLS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.24 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.83 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.65 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 4.80 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.24 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.15 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FFLS и LSEQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и LSEQ
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и LSEQ
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -8.35% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.40% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -1.04% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.33% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.08% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и LSEQ
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 5.49% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 12.55% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 15.93% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 14.25% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 14.25% | -3.06% |