Сравнение FFLS с LBAY
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 3.16%/yr for LBAY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 9.03%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 9.03% | 4.08% | -3.49% | 1.67% |
Correlation
The correlation between FFLS and LBAY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. LBAY — Ранг доходности на риск
FFLS
LBAY
Сравнение FFLS c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.79 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 1.81 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и LBAY
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -15.99% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -13.61% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -14.57% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -8.50% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -6.88% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.94% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и LBAY
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.93% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 13.45% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 16.56% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.74% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 13.92% | -2.52% |
Сравнение комиссий FFLS и LBAY
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и LBAY
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности LBAY в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and LBAY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (6.93%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs LBAY's -15.99%.
On 3-year performance, FFLS leads with 7.69% vs 3.16% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFLS has performed better with a 7.69% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 3.76% for LBAY.
They also come from different issuers: The Future Fund and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.09% for LBAY.
LBAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор