PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 7.78% for LBAY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 6.38%.

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и LBAY

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%1.63%

Correlation

The correlation between FFLS and LBAY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов FFLS и LBAY

Секторы
FFLS
LBAY

Технологии

14.4%
2.8%

Здравоохранение

10.1%
5.5%

Промышленность

8.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.3%

Энергетика

4.8%
11.4%

Недвижимость

2.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
16.3%

Сырьевые материалы

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Финансовые услуги

-4.2%
15.3%

Технологии

FFLS
14.4%
LBAY
2.8%

Здравоохранение

FFLS
10.1%
LBAY
5.5%

Промышленность

FFLS
8.4%
LBAY
12.5%

Коммуникационные услуги

FFLS
7.2%
LBAY

-

Потребительский циклический сектор

FFLS
6.9%
LBAY
4.3%

Энергетика

FFLS
4.8%
LBAY
11.4%

Недвижимость

FFLS
2.6%
LBAY
2.8%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.6%
LBAY
16.3%

Сырьевые материалы

FFLS

-

LBAY
20.8%

Коммунальные услуги

FFLS

-

LBAY
11.2%

Финансовые услуги

FFLS
-4.2%
LBAY
15.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

FFLS vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSLBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.51

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.87

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.66

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

1.67

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа LBAY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FFLS и LBAY

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-15.99%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.91%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-10.72%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.80%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.66%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и LBAY

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.78%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

12.87%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

15.25%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

13.59%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

13.73%

-2.50%

Сравнение комиссий FFLS и LBAY

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и LBAY

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности LBAY в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and LBAY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs LBAY's -15.99%.

On 1-year performance, LBAY leads with 7.78% vs -0.45% for FFLS. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LBAY has performed better with a 7.78% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 3.80% for LBAY.

They also come from different issuers: The Future Fund and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.09% for LBAY.

LBAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор