PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLS и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и KMLM


2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-5.02%7.49%17.71%2.03%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.86%-2.98%-1.69%-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.


FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий FFLS и KMLM

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Доходность на риск

FFLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLSKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.84

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.22

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.16

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

3.43

-3.28

FFLS vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLSKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между FFLS и KMLM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и KMLM

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности KMLM в 4.66%


TTM20252024202320222021
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и KMLM

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и KMLM.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLSKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-27.47%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.73%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-15.90%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-12.73%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.27%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и KMLM

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLSKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.03%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.26%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

9.85%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

14.58%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

14.67%

-3.48%