Сравнение FFLS с KMLM
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. FFLS is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs -0.51%/yr for KMLM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.60% | -2.98% | -1.69% | -5.01% |
Correlation
The correlation between FFLS and KMLM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск
FFLS
KMLM
Сравнение FFLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.49 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.68 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и KMLM
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -27.47% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.61% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -22.28% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -12.98% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -12.79% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.05% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и KMLM
The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 3.75% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.71% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 10.11% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 11.50% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 14.57% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 14.68% | -3.28% |
Сравнение комиссий FFLS и KMLM
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и KMLM
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности KMLM в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.50% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and KMLM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (3.75%) compared to KMLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs KMLM's -27.47%.
On 3-year performance, FFLS leads with 7.69% vs -0.51% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFLS has performed better with a 7.69% return vs -0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 4.50% for KMLM.
FFLS is categorized as Long-Short, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: The Future Fund and KraneShares. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор