PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLS и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.


FFLS

1 день
-1.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-4.12%
С начала года
-2.16%
1 год
-3.85%
3 года*
7.69%
5 лет*
10 лет*

KMLM

1 день
0.45%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.60%
1 год
14.25%
3 года*
-0.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и KMLM


2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-2.16%7.49%17.71%0.79%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
11.60%-2.98%-1.69%-5.01%

Correlation

The correlation between FFLS and KMLM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

FFLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 66
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFLSKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.49

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

4.68

-5.39

FFLS vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и KMLM

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и KMLM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLSKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-27.47%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.61%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-22.28%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-12.98%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-12.79%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.05%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и KMLM

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 3.75% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLSKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.71%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.11%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

11.50%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

14.57%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

14.68%

-3.28%

Сравнение комиссий FFLS и KMLM

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и KMLM

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности KMLM в 4.50%


ПозицияTTM20252024202320222021
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.72%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.50%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы


FFLS and KMLM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.75%) compared to KMLM (3.71%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs KMLM's -27.47%.

On 3-year performance, FFLS leads with 7.69% vs -0.51% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFLS has performed better with a 7.69% return vs -0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 4.50% for KMLM.

FFLS is categorized as Long-Short, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: The Future Fund and KraneShares. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор