Сравнение FFLS с KMLM
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 13.68% for KMLM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -3.97% |
Correlation
The correlation between FFLS and KMLM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск
FFLS
KMLM
Сравнение FFLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.18 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.18 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.20 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и KMLM
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -27.47% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -6.30% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -13.61% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -12.74% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.91% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и KMLM
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.46% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 9.63% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 11.43% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 14.62% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 14.73% | -3.50% |
Сравнение комиссий FFLS и KMLM
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и KMLM
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and KMLM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (4.46%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, KMLM leads with 13.68% vs -0.45% for FFLS. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 13.68% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 4.53% for KMLM.
They also come from different issuers: The Future Fund and CICC. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор