PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLS и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.


FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и KMLM


2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-0.26%7.49%17.71%2.03%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
10.79%-2.98%-1.69%-3.97%

Correlation

The correlation between FFLS and KMLM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

FFLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLSKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.18

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

7.18

-7.27

FFLS vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLSKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.20

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FFLS и KMLM

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и KMLM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLSKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-27.47%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.30%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-13.61%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-12.74%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.91%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и KMLM

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLSKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.46%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.63%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.43%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

14.62%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

14.73%

-3.50%

Сравнение комиссий FFLS и KMLM

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и KMLM

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности KMLM в 4.53%


ПозицияTTM20252024202320222021
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы


FFLS and KMLM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (4.46%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, KMLM leads with 13.68% vs -0.45% for FFLS. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 13.68% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 4.53% for KMLM.

They also come from different issuers: The Future Fund and CICC. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор