Сравнение FFLS с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
FFLS и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLS и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLS и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLS и KMLM
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
FFLS vs. KMLM — Ранг доходности на риск
FFLS
KMLM
Сравнение FFLS c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.84 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.22 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 3.43 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.84 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FFLS и KMLM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и KMLM
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и KMLM
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -27.47% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -6.73% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -15.90% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -12.73% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.27% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и KMLM
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLS | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.03% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 7.26% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 9.85% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 14.58% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 14.67% | -3.48% |