PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с HTUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

FFLS и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и HTUS

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.45%16.57%25.02%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью -3.45%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
0.42%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
0.35%
1 год
17.39%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.49%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Сравнение комиссий FFLS и HTUS

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
HTUS
Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

FFLS vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.80

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.38

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.98

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

6.71

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFLS и HTUS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и HTUS

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности HTUS в 12.32%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.32%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и HTUS

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HTUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-47.50%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-17.90%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-4.88%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.11%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.62%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и HTUS

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.30%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

9.24%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

21.90%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

18.99%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

21.38%

-10.19%