Сравнение FFLS с HTUS
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 20.01%/yr for HTUS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.11%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам FFLS и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 11.11% | 16.57% | 25.02% | 8.75% |
Correlation
The correlation between FFLS and HTUS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between FFLS and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. HTUS — Ранг доходности на риск
FFLS
HTUS
Сравнение FFLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.62 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 12.68 | -13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и HTUS
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -47.50% | +36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.68% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -24.41% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.74% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -4.03% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 1.79% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и HTUS
The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.90% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 10.07% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 12.05% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 19.10% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 21.49% | -10.09% |
Сравнение комиссий FFLS и HTUS
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и HTUS
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности HTUS в 10.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.70% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and HTUS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (3.75%) compared to HTUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs HTUS's -47.50%.
On 3-year performance, HTUS leads with 20.01% vs 7.69% for FFLS. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HTUS has performed better with a 20.01% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 6.72% for FFLS.
They also come from different issuers: The Future Fund and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.97% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор