PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 28.96% for HTUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%.

FFLS

1 день
-0.63%
1 месяц
2.89%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и HTUS

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.26%7.49%17.71%2.03%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%9.69%

Correlation

The correlation between FFLS and HTUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.61

The correlation between FFLS and HTUS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLS и HTUS

Секторы
FFLS
HTUS

Технологии

14.4%
35.6%

Здравоохранение

10.1%
8.5%

Промышленность

8.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.1%

Энергетика

4.8%
3.5%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

-4.2%
11.8%

Технологии

FFLS
14.4%
HTUS
35.6%

Здравоохранение

FFLS
10.1%
HTUS
8.5%

Промышленность

FFLS
8.4%
HTUS
8.3%

Коммуникационные услуги

FFLS
7.2%
HTUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

FFLS
6.9%
HTUS
10.1%

Энергетика

FFLS
4.8%
HTUS
3.5%

Недвижимость

FFLS
2.6%
HTUS
1.9%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.6%
HTUS
4.9%

Сырьевые материалы

FFLS

-

HTUS
1.8%

Коммунальные услуги

FFLS

-

HTUS
2.4%

Финансовые услуги

FFLS
-4.2%
HTUS
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

FFLS vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 88
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.53

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.71

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.35

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

17.27

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.53

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FFLS и HTUS

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-47.50%

+36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.68%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-0.55%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.06%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.68%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и HTUS

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.47%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.39%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

11.50%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

19.03%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

21.45%

-10.22%

Сравнение комиссий FFLS и HTUS

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и HTUS

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.59%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and HTUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.54%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs HTUS's -47.50%.

On 1-year performance, HTUS leads with 28.96% vs -0.45% for FFLS. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 28.96% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 6.59% for FFLS.

They also come from different issuers: The Future Fund and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор