PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с HDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с HDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и ProShares Hedge Replication (HDG).

FFLS и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и HDG

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%17.71%2.03%
HDG
ProShares Hedge Replication		0.79%7.18%5.12%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 0.79%.

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с DGROHDG с GURU

Сравнение комиссий FFLS и HDG

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
HDG
ProShares Hedge Replication

Доходность на риск

FFLS vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.27

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.83

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.80

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

7.31

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HDG равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.27

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между FFLS и HDG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и HDG

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности HDG в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и HDG

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-15.31%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-4.85%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-2.44%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.80%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.20%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и HDG

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.50%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

4.44%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

6.90%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

7.15%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

7.08%

+4.11%