Сравнение FFLS с HDG
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. FFLS is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 7.10%/yr for HDG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 6.42%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам FFLS и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.42% | 7.18% | 5.12% | 3.06% |
Correlation
The correlation between FFLS and HDG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. HDG — Ранг доходности на риск
FFLS
HDG
Сравнение FFLS c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.94 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 11.54 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и HDG
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -15.31% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -3.97% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -7.20% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -1.29% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -2.76% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 1.01% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и HDG
The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.10% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 5.41% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 6.34% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 7.24% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 7.11% | +4.29% |
Сравнение комиссий FFLS и HDG
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и HDG
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности HDG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.38% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and HDG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (3.75%) compared to HDG (2.10%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs HDG's -15.31%.
On 3-year performance, FFLS leads with 7.69% vs 7.10% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFLS has performed better with a 7.69% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 2.38% for HDG.
They also come from different issuers: The Future Fund and ProShares. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.95% for HDG.
HDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор