Сравнение FFLS с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
FFLS и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLS и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLS и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLS и CLSE
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
FFLS vs. CLSE — Ранг доходности на риск
FFLS
CLSE
Сравнение FFLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.27 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.95 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 4.29 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 20.29 | -20.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.27 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.28 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FFLS и CLSE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и CLSE
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и CLSE
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -16.45% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -7.88% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -0.80% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.73% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.67% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и CLSE
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLS | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 5.74% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 10.49% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 14.55% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 13.87% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 13.87% | -2.68% |