PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с CLSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 51.14% for CLSE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.

FFLS

1 день
0.68%
1 месяц
4.09%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и CLSE

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		0.41%7.49%17.71%2.03%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%11.28%

Correlation

The correlation between FFLS and CLSE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FFLS and CLSE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FFLS и CLSE

Секторы
FFLS
CLSE

Технологии

14.4%
33.2%

Здравоохранение

10.1%
6.5%

Промышленность

8.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
6.2%

Энергетика

4.8%
2.7%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

-4.2%
-2.5%

Технологии

FFLS
14.4%
CLSE
33.2%

Здравоохранение

FFLS
10.1%
CLSE
6.5%

Промышленность

FFLS
8.4%
CLSE
2.2%

Коммуникационные услуги

FFLS
7.2%
CLSE
6.1%

Потребительский циклический сектор

FFLS
6.9%
CLSE
6.2%

Энергетика

FFLS
4.8%
CLSE
2.7%

Недвижимость

FFLS
2.6%
CLSE
1.7%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.6%
CLSE
0.9%

Сырьевые материалы

FFLS

-

CLSE
1.5%

Коммунальные услуги

FFLS

-

CLSE
1.7%

Финансовые услуги

FFLS
-4.2%
CLSE
-2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

FFLS vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
3.86

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
5.23

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

10.60

-10.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

39.76

-39.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

3.86

-3.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.59

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FFLS и CLSE

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-16.45%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-4.85%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.17%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.59%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.29%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и CLSE

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.51%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.16%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

10.20%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

13.31%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

13.88%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

13.88%

-2.65%

Сравнение комиссий FFLS и CLSE

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и CLSE

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.55%6.58%3.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and CLSE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.16%) compared to FFLS (3.51%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs CLSE's -16.45%.

On 1-year performance, CLSE leads with 51.14% vs -0.45% for FFLS. On fees, CLSE is cheaper at 1.56% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 51.14% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSE is cheaper with a 1.56% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.76% for CLSE.

They also come from different issuers: The Future Fund and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.56% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор