PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLS и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и CLSE


2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-5.02%7.49%17.71%2.03%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%11.28%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.


FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий FFLS и CLSE

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.


Доходность на риск

FFLS vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLSCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.27

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.95

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

4.29

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

20.29

-20.14

FFLS vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLSCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.27

-2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.28

-0.60

Корреляция

Корреляция между FFLS и CLSE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и CLSE

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CLSE в 0.91%


TTM2025202420232022
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и CLSE

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и CLSE.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLSCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-16.45%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-7.88%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-0.80%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.73%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.67%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и CLSE

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLSCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

5.74%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.49%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

14.55%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

13.87%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

13.87%

-2.68%