PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds. FFLS is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs -36.97% for BTAL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%.

FFLS

1 день
0.68%
1 месяц
4.09%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-20.01%
6 месяцев
-18.90%
1 год
-36.97%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
-4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и BTAL

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		0.41%7.49%17.71%2.03%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.01%-20.17%12.83%-6.80%

Correlation

The correlation between FFLS and BTAL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.51

The correlation between FFLS and BTAL shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLS и BTAL

Секторы
FFLS
BTAL

Технологии

14.4%
19.5%

Здравоохранение

10.1%
10.2%

Промышленность

8.4%
13.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.8%

Энергетика

4.8%
4.4%

Недвижимость

2.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Финансовые услуги

-4.2%
14.9%

Технологии

FFLS
14.4%
BTAL
19.5%

Здравоохранение

FFLS
10.1%
BTAL
10.2%

Промышленность

FFLS
8.4%
BTAL
13.7%

Коммуникационные услуги

FFLS
7.2%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

FFLS
6.9%
BTAL
12.8%

Энергетика

FFLS
4.8%
BTAL
4.4%

Недвижимость

FFLS
2.6%
BTAL
6.2%

Потребительский защитный сектор

FFLS
1.6%
BTAL
5.6%

Сырьевые материалы

FFLS

-

BTAL
4.0%

Коммунальные услуги

FFLS

-

BTAL
5.2%

Финансовые услуги

FFLS
-4.2%
BTAL
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

FFLS vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-1.72

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-2.69

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.72

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.99

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-1.71

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-1.72

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.24

+1.07

Просадки

Сравнение просадок FFLS и BTAL

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-50.28%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-37.50%

+26.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-50.15%

+45.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-21.96%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

21.67%

-16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и BTAL

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.51%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.47%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

15.38%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

21.58%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

18.75%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

17.23%

-6.00%

Сравнение комиссий FFLS и BTAL

FFLS берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и BTAL

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.55%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and BTAL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.47%) compared to FFLS (3.51%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs BTAL's -50.28%.

On 1-year performance, FFLS leads with -0.45% vs -36.97% for BTAL. On fees, FFLS is cheaper at 1.75% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLS has performed better with a -0.45% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLS is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 3.11% for BTAL.

They also come from different issuers: The Future Fund and AGF. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 2.11% for BTAL.

FFLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор