Сравнение FFLS с BTAL
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs -9.44%/yr for BTAL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам FFLS и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -5.73% |
Correlation
The correlation between FFLS and BTAL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.52 |
The correlation between FFLS and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. BTAL — Ранг доходности на риск
FFLS
BTAL
Сравнение FFLS c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.83 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -1.56 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и BTAL
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -52.70% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -34.57% | +23.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -47.83% | +36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -48.54% | +41.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -22.17% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 18.24% | -12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и BTAL
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 7.79% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 17.46% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 23.44% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 19.27% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 17.39% | -5.99% |
Сравнение комиссий FFLS и BTAL
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и BTAL
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and BTAL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs BTAL's -52.70%.
On 3-year performance, FFLS leads with 7.69% vs -9.44% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFLS has performed better with a 7.69% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 3.01% for BTAL.
FFLS is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: The Future Fund and AGF. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.40% for BTAL.
FFLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор