PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLS и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.


FFLS

1 день
-1.45%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
-4.12%
С начала года
-2.16%
1 год
-3.85%
3 года*
7.69%
5 лет*
10 лет*

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и BTAL


2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-2.16%7.49%17.71%0.79%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-17.44%-20.17%12.83%-5.73%

Correlation

The correlation between FFLS and BTAL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

-0.52

The correlation between FFLS and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

FFLS vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 66
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFLSBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.81

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.83

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

-1.56

+0.85

FFLS vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и BTAL

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLSBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-52.70%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-34.57%

+23.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-47.83%

+36.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-48.54%

+41.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-22.17%

+18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

18.24%

-12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и BTAL

Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLSBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.79%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

17.46%

-9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

23.44%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

19.27%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

17.39%

-5.99%

Сравнение комиссий FFLS и BTAL

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и BTAL

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности BTAL в 3.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.72%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FFLS and BTAL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs BTAL's -52.70%.

On 3-year performance, FFLS leads with 7.69% vs -9.44% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFLS has performed better with a 7.69% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 3.01% for BTAL.

FFLS is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: The Future Fund and AGF. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.40% for BTAL.

FFLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор