Сравнение FFLS с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
FFLS и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLS и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLS и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLS и BTAL
FFLS берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
FFLS vs. BTAL — Ранг доходности на риск
FFLS
BTAL
Сравнение FFLS c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -1.42 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | -2.16 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.92 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | -1.25 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -1.42 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.17 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между FFLS и BTAL составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и BTAL
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и BTAL
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -41.01% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -34.94% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -40.18% | +30.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -21.67% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 25.73% | -21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и BTAL
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.13%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 6.72% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 15.84% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 22.50% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 18.36% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 17.04% | -5.85% |