Сравнение FFLS с BNO
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. FFLS is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 8.23%/yr vs 19.32%/yr for BNO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
FFLS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам FFLS и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.39% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.44% | 9.67% | 6.39% |
Correlation
The correlation between FFLS and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between FFLS and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. BNO — Ранг доходности на риск
FFLS
BNO
Сравнение FFLS c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.33 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 4.21 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и BNO
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -87.06% | +76.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -29.25% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -29.25% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -29.25% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -40.10% | +36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 9.28% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и BNO
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 4.42%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.92% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 37.29% | -29.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 41.67% | -31.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 35.65% | -24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 36.68% | -25.28% |
Сравнение комиссий FFLS и BNO
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и BNO
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.74% | 6.58% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (10.92%) compared to FFLS (4.42%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 19.32% vs 8.23% for FFLS. On fees, BNO is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 19.32% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for BNO.
FFLS is categorized as Long-Short, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and USCF Investments. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор