Сравнение FFLS с BNO
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. FFLS is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам FFLS и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | 4.68% |
Correlation
The correlation between FFLS and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between FFLS and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. BNO — Ранг доходности на риск
FFLS
BNO
Сравнение FFLS c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.17 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.76 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.23 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.14 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и BNO
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -87.06% | +76.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -17.87% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -10.29% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -40.17% | +37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 9.45% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и BNO
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 14.22% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 36.10% | -29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 41.46% | -32.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 35.38% | -24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 36.68% | -25.45% |
Сравнение комиссий FFLS и BNO
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и BNO
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 91.89% vs -0.45% for FFLS. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 91.89% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for BNO.
FFLS is categorized as Long-Short, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор