PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с ILCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFLG is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 9.73%/yr vs 12.23%/yr for ILCG. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 12.63%.

FFLG

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
14.46%
С начала года
11.79%
1 год
21.63%
3 года*
24.85%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%

ILCG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
15.76%
С начала года
12.63%
1 год
17.95%
3 года*
24.17%
5 лет*
12.23%
10 лет*
17.54%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
$3.30M$5.97M$4.08M

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF
$5.25M$6.59M$9.50M

Сравнение доходности по годам FFLG и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.79%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.63%16.71%32.82%40.41%-31.75%20.16%

Correlation

The correlation between FFLG and ILCG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between FFLG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и ILCG

Секторы
FFLG
ILCG

Технологии

49.2%
54.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
9.7%

Здравоохранение

7.4%
5.3%

Промышленность

7.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Финансовые услуги

3.6%
4.7%

Коммунальные услуги

1.7%
0.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.4%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.6%

Энергетика

0.3%
0.7%

Технологии

FFLG
49.2%
ILCG
54.1%

Коммуникационные услуги

FFLG
16.1%
ILCG
9.7%

Здравоохранение

FFLG
7.4%
ILCG
5.3%

Промышленность

FFLG
7.2%
ILCG
10.9%

Потребительский циклический сектор

FFLG
6.9%
ILCG
9.2%

Финансовые услуги

FFLG
3.6%
ILCG
4.7%

Коммунальные услуги

FFLG
1.7%
ILCG
0.9%

Сырьевые материалы

FFLG
1.2%
ILCG
1.4%

Недвижимость

FFLG
0.9%
ILCG
1.5%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
ILCG
1.6%

Энергетика

FFLG
0.3%
ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с SCHGFFLG с FBGRXFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

FFLG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFLG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.96

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.40

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.15

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

3.65

+1.23

FFLG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и ILCG

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-52.98%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-15.65%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-23.10%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-35.38%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.62%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-8.19%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.93%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и ILCG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.66%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

15.75%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

18.81%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

22.42%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.72%

+3.80%

Сравнение комиссий FFLG и ILCG

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и ILCG

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ILCG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FFLG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLG has higher volatility (7.83%) compared to ILCG (6.66%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.23% vs 9.73% for FFLG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.23% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.13% for FFLG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.04% for ILCG.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор