PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLG с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и FUTY


2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%16.33%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.


FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий FFLG и FUTY

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


Доходность на риск

FFLG vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLGFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.20

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.24

+1.61

FFLG vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLGFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между FFLG и FUTY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FUTY

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FUTY в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FUTY

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLGFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-36.44%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-8.93%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-25.11%

-19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-2.76%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-6.06%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.75%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FUTY

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLGFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.03%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.15%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

15.52%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.93%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

18.99%

+6.60%